+
نظام التداول الخاص: اختبار الاستراتيجية الخاصة بك كنت في المفصل الفرنسي يتوهم. يوصي الساقي ثلاثة النبيذ بوردو، كل مباراة رائعة لتناول العشاء الخاص بك. "غيمي واحدة وسط،" أقول لكم من دون الكثير من التفكير. بعد كل شيء، انهم الأحمر، حول نفس السعر، وسوف تذوق أكثر أو أقل مثل النبيذ. من يهتم، أليس كذلك؟ واحد اختيار النبيذ سريع لا حياة أو موت لك. ولكن إذا اخترت استراتيجية تداول من هذا القبيل يمكن أن يكون في بعض المفاجآت المالية المريرة. على سبيل المثال، والنظر في ثلاث استراتيجيات، كل منها كان عائدا بنسبة 10٪ في العام السابق. أنهم جميعا بيع الأسهم، وباستخدام التحليل الفني، فضلا عن استخدام وقف الخسائر المشاركة والشراء. ولكنهم كانوا في مكان قريب من نفسه. لأن كل ثلاثة ربما كان المخاطر المختلفة، وكان قد وصل في ذلك 10٪ عائد على طول مسارات مختلفة. ربما واحدة حصل ما يقل قليلا عن 1٪ العائد شهريا، كل شهر، لهذا العام. ربما كان آخر بنسبة 40٪ حتى قبل أسابيع قليلة، ثم أعاد معظم الأرباح بشكل سريع جدا. وربما كان آخر تأرجحت صعودا وهبوطا بنسبة 10٪ كل شهر، وكنت الآن مجرد رؤية ما يصل 10٪ التذبذب قبل المقبلة بنسبة 10٪. لن يكون لطيفا أن توقع والتخطيط للتغيرات المحتملة مع البيانات الفعلية وليس مع مجموعة من التخمينات قبل الالتزام الاستراتيجية؟ هناك. اتخاذ الإجراءات: الدوامة، الرائحة، رشفة يمكن أن ثلاثة مقاييس تساعدك على معرفة مختلف المسارات الممكنة واتخاذ قرارات أكثر استنارة. 1. ماكس سحب 2. الصفقات الرابحة / تجارة خاسرة 3. نسبة شارب أي ضمانات، ولكن استخدام هذه المقاييس هي طريقة ذكية أخرى من اختبار الاستراتيجية قبل ارتكاب الدولارات الحقيقية والحصول على النوادل تستخدم لنصائح كبيرة. دعونا تتكئ على thinkorswim ® وجدول لاختبار الاستراتيجيات. STEP 1: الألغام البيانات 1. أولا، اطلاق النار حتى النظام الأساسي الخاص بك thinkorswim وانتقل إلى علامة التبويب المخططات البيانية. انقر على زر الدراسات / أيقونة في الزاوية العلوية اليمنى. ثم حدد الدراسات تحرير للحصول على "دراسات تحرير والاستراتيجيات" مربع. 2. انقر فوق علامة التبويب استراتيجيات في الزاوية العلوية اليسرى اليد من هذا المربع. سترى مبرمجة مسبقا الدراسات التقنية يمكنك backtest. (انظر الشكل 1.) الشكل 1: البحث عن استراتيجية. باستخدام أداة اختبار استراتيجية من thinkorswim يأخذك النصف أوليات من طريقة لتحديد ما إذا كانت استراتيجية لديها ما كنت تبحث عنه. لأغراض illustartive فقط. 3. للحصول على هذه المادة، تصل حمولة "بولينجر-BandsLE" و "BollingerBandsSE" عن طريق النقر المزدوج أسمائهم وضرب على زر تطبيق في الزاوية السفلية اليمنى. يجب أن تشاهد على حد سواء شراء وبيع الإشارات التي تتبع القواعد التي أنشئت في تلك الدراسات البولنجر باند. 4. راجع الشكل 2 ومرر مؤشر الماوس مباشرة عبر إشارة شراء أو بيع على الرسم البياني وانقر بزر الماوس الأيمن. سترى "عرض التقرير" في القائمة المنسدلة. الشكل 2: اختبار استراتيجية. مرة واحدة كنت قد خططت الاستراتيجية على الرسم البياني، فإن الخطوة التالية هي إرسال البيانات إلى جدول بيانات لحجم الامر بعناية أكبر مع عدد قليل من "الذهاب" المقاييس. لأغراض التوضيح فقط. يعرض 5. "تقرير الاستراتيجية" مربع إشارات شراء وبيع من هذه الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع P / L المعلومات نحن سوف تستخدم في المقاييس التالية. 6. يمكنك أيضا رؤية "إجمالي P / L" عدد لتلك الاستراتيجية. بالطبع، ليس هناك ضمان بأن أدائه في الماضي سيلقي نفس النتائج في المستقبل، ولكن إذا كان P / L هو إيجابي، وبعض سوف تستخدم هذه الاستراتيجية للإشارة إلى الصفقات المباشرة مع المال الحقيقي. عند هذه النقطة، انقر فوق الزر "ملف تصدير" في الزاوية السفلية اليمنى لتفريغ هذه البيانات استراتيجية في جدول بيانات لتحليل مفصل. أبعد من ذلك، لا يمكنك رؤية الكثير من المعلومات حول استراتيجية فقط من خلال النظر في التام P / L. ولكن في هذه المرحلة، وسحب برنامجك المفضل جدول لتحليل المقاييس الثلاثة التالية. الخطوة 2: عمل جدول بمجرد تصدير البيانات من الخطوة 1 إلى جدول المفضل لديك، وكنت على استعداد للتعامل مع المقاييس. METRIC 1: MAX تراجع فقدان المال في التجارة مثل النبيذ الذي هو تحول الحامض. غير سارة وعلى أفضل الخدش الأمعاء. ولكن ما هو حقا النكراء شيء على غير تحقيق ربح لطيفة، ثم يعطيها كل مرة وأكثر. ماكس الانسحاب هو المصطلح الذي يصف الخسارة من قيمة الذروة من حسابك إلى أدنى قيمة لاحقة. على سبيل المثال، يبدأ الحساب الخاص بها على 10،000 $ واستراتيجية التداول يكسبك 4000 $. التي تأخذ قيمة حسابك الى 14،000 $. ولكن استراتيجية التداول لديها بعض الصفقات فقدان يعادل 8000 $. يأخذ حسابك من 14،000 $ إلى 6000 $. هذا الانخفاض 8000 $ هو خفض الخاص بك، وخفض الحد الأقصى هو الخسارة في القيمة من الذروة إلى القاع. عموما، السحب ماكس أصغر هي أفضل من السحب ماكس أكبر. أكبر وخفض الحد الأقصى، وأكثر بشكل كبير من قيمة حسابك يمكن أن تتغير. للحد من السحب، قد تفكر في تجريب توثيق أسعار وقف الخسارة أو أهداف الربح التي من شأنها تقليل الخسائر وتأخذ في الأرباح بسرعة أكبر. القيام بذلك، ومع ذلك، قد يقلل أيضا من العودة. كيفية العثور عليها: لتحديد استراتيجية ماكس السحب، تصدير ملف البيانات أنشأنا في جدول بيانات. حساب إجمالي الترشح للتجارة P / L العمود، والتي سوف تظهر تأثير كل تجارية جديدة. بحث عن أعلى قيمة من هذا المجموع على التوالي، ثم أدنى قيمة بعد ذلك. الفرق هو الاستراتيجية أقصى سحب. METRIC 2: الصفقات الرابحة / تجارة خاسرة نفكر في P / L من سلسلتين من خمسة الصفقات. السلسلة الأولى لها وبالإضافة إلى، 100 $، وبالإضافة إلى، 100 $، وبالإضافة إلى، 100 $، وبالإضافة إلى، 100 $، - 300 $، أي ما مجموعه & زائد؛ 100 $ (أقل تكاليف المعاملات). السلسلة الثانية لديها - 50 $، - 50 $، - 50 $، - 50 $، وبالإضافة إلى، 300 $، أي ما مجموعه & زائد؛ 100 $ (أقل تكاليف المعاملات). مجموع الأرباح من سلسلة اثنين من الصفقات هو نفسه. ولكنها تحصل هناك مختلف. السلسلة الأولى أربعة الصفقات المربحة والتجارة واحدة خاسرة كبيرة. السلسلة الثانية من أربعة الصفقات الخاسرة أصغر، والتجارة واحدة الفوز كبيرة. مع السلسلة الثانية، هل يمكن أن تواجه الكثير من الصفقات خاسرة، الذي يلتهم العاصمة التجارية الخاصة بك، حتى نأمل الحصول على التجارة الفوز كبيرة بما يكفي لتعويض الخسائر. ماذا لو لم يأتي هذا الفوز لفترة طويلة؟ السلسلة الأولى، من ناحية أخرى، هو أكثر قابلية للإدارة. بالطبع كنت لا تريد واحدة خاسر كبير لتمحو الأرباح الخاصة بك. ولكن يمكنك تحليل استراتيجية لمعرفة إذا كان هناك شيء يمكن أن تتحسن لتفادي خسائر كبيرة. ويمكن أن يكون من الأسهل حل مشكلة استراتيجية مع عدد قليل من الصفقات الخاسرة كبيرة، من واحد مع الكثير من فقدان الحرف وقلة من الفائزين. على سبيل المثال، إضافة إلى وقف الخسارة الاستراتيجية قد تقلل من حجم الخسائر. كيفية العثور عليها: لمقارنة الفوز لفقدان الحرف، عد الأرقام الإيجابية والسلبية في التجارة P / L عمود من جدول البيانات الذي قمت بإنشائه من متري 1. النظر في نسبة الفائزين الخاسرين، أو نسبة إلى إجمالي الصفقات الفائزين . METRIC 3: شارب ابتكرت من قبل الحائز على جائزة نوبل ويليام شارب، يتم استخدام نسبة شارب من قبل مديري الأموال المهنية لتقييم الأموال لأنه يتيح لهم مقارنة مع استراتيجيات رقم واحد. نسبة شارب تستغرق عودة استراتيجية الجمع، والطرح من نسبة خالية من المخاطر، وتقسمه على الانحراف المعياري للعوائد الاستراتيجية. وهناك نسبة شارب أعلى يمكن أن يكون أفضل من نسبة شارب أقل. عندما تكون عوائد عالية والانحراف المعياري (اي خطر) منخفضة، ونسبة شارب عالية. لذلك، ربما كان استراتيجيتين نفس العودة. ولكن إذا إستراتيجية A ديه الانحراف المعياري للعائد (خطر) هذا هو نصف الانحراف المعياري للعودة لاستراتيجية B، A واستراتيجية لديهم نسبة شارب ضعفي. شارب يتيح لك المقارنة بين اثنين من الاستراتيجيات وتعديلها خطر. وبعبارة أخرى، على قدم المساواة من المخاطر، كم تكبد مزيد من عودة استراتيجية واحدة توفر؟ كانت هناك نسبة عالية شارب يمكن أن يعني عوائد مستقرة نسبيا، فهم لم تتقلب كثيرا من المستوى المتوسط. كانت يمكن أن يعني أيضا السحب الصغيرة، وكانت نسبة الفوز لتجارة خاسرة أعلى. HOW TO FIND IT لحساب نسبة شارب بسيطة لوضع استراتيجية في نفس البيانات، الرجوع إلى الشريط الجانبي أدناه ("كيف ل. إنشاء نسبة شارب")، للاطلاع على تفاصيل كل خطوة من الخطوات الأربع التالية. 1. تقسيم التجارة P عدد / L من سعر السهم لتجارة الافتتاح للحصول على العائد تجارة و. 2. احسب متوسط العائدات التجارية من خلال جمع كل العوائد وقسمة الناتج على عدد من الصفقات. 3. ثم حساب الانحراف المعياري للعوائد. 4. للحصول على نسبة شارب، تقسيم بمعدل الانحراف المعياري. مرة واحدة كنت قد حصلت على كل المقاييس ماكس ثلاثة السحب، والفوز / فقدان الحرف، وشارب نسبة سيكون لديك أكثر من صورة كاملة. الآن، كل من هذه الأرقام له حدود، لذلك تبحث في كل منهم يعطيك صورة أوفى بكثير من هذه الاستراتيجية. ورقم واحد ليست بالضرورة أفضل من الآخر. لذلك كنت لا ترغب في تغيير استراتيجية لتحسين متري واحد على حساب الآخرين. كيفية إنشاء نسبة شارب 1. لحساب العائد على التجارة، وإذا كانت التجارة P / L الرقم في القول، H9 الخلية وسعر تداول السهم في الخلية F8، اكتب الصيغة = H9 / (F8 * 100) في خلية فارغة إلى اليمين من البيانات. السبب كنت مضاعفة السعر التجاري بنسبة 100 هو أنك تريد تقسيم P / L من التكلفة الإجمالية للتجارة. ضرب سعر السهم بنسبة 100 تمنحك تكلفة 100 سهم من الأسهم. [ملاحظة: من الناحية النظرية، وكنت طرح معدل خالية من المخاطر على حياة التجارة، ولكن مع أسعار الفائدة منخفضة كما هي الآن، ونحن سوف تخطي هذه الخطوة من أجل البساطة] هل هذا كل معارض P عدد / L، مع العائد على خلايا التجارة في نفس العمود. 2. لحساب متوسط العائد في التجارة، إضافة إلى رفع أعداد العودة والقسمة على عدد الخاص التجاري P / ليرة سورية. يمكنك استخدام الصيغة = المتوسط (K8: K30) إذا كانت جميع الأرقام الإرجاع في العمود K، من الخلايا 8-30. 3. الانحراف المعياري للعائد التدابير مدى تتراوح العوائد الفردية من متوسط العائد. هل تستمد منه (لديك مزيج من الأصوات في هذا الرسم البياني) وذلك بطرح متوسط العائد من كل من عوائد الفردية. ثم تربيع هذا الفرق (مضاعفة الفرق في حد ذاته) لجعل جميع الأرقام إيجابية. ثم تضيف ما يصل كل الخلافات المربعة وتقسيم هذا المبلغ على عدد من معارض P / ليرة سورية. وأخيرا، أخذ الجذر التربيعي لمتوسط الاختلافات المربعة للحصول على الانحراف المعياري. تكون الصيغة = STDEV (K8: K30) في جدول بيانات. 4. للحصول على نسبة شارب، تقسيم متوسط العائد على الانحراف المعياري للعوائد. إذا كان متوسط العائد في K32 خلية وكان الانحراف المعياري في K34 خلية، اكتب = K32 / K34 لمعرفة نسبة شارب. 26 | شتاء 2015 عرض كملف PDF